OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição dos cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. 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Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma medida simples de volatilidade do mercado para o par de moedas ou commodities selecionados. Nota: nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar em aqueles com maior movimento de preço negativo positivo ou movimentos altos e altos absolutos mais altos. Alternativamente, você pode adicionar pares de moedas um a um ou selecionar uma categoria (maiores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção padrão da série que pode ser usada para restaurar essa seleção personalizada. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas registradas são de propriedade da OANDA Corporation. 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Corporação OANDA (Canadá) A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCV), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROC (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) possui uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Cingapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. 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Introdução: A volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço durante um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de preços de opções, sendo todas as outras coisas iguais (como no preço de exercício, duração, etc.) quanto maior o IV, maior o preço da opção. Para demonstrar este ponto claramente, podemos ver abaixo um EURUSD de 1 mês no contrato de opção de dinheiro. Na escala da mão esquerda, podemos ver a volatilidade implícita como um número, muitas vezes expresso em. E na escala Right, temos o prémio na mesma opção. Aqui, podemos garantir que o prémio (preço) é de 100 pips ou 0,01 (em cotações EURUSD) e pode-se ver como o prémio flutua perfeitamente com a Volatilidade Implícita. Então, agora que temos a idéia básica de que o IV está correlacionado com o preço do prémio, podemos usar isso para analisar de várias maneiras. Reversões de risco: uma inversão de risco FX (RR) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato Put e um contrato de chamada que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV of call - IV of put. O padrão de mercado para reversões de risco está usando os 25 contratos delta. Agora, isso é principalmente arbitrário para a análise, mas para facilitar a compreensão, eu anexei um gráfico que mostra os preços de exercício para 25 chamadas delta e 25 delta. O que é crucial a partir daqui é a idéia de que os contratos Put estão abaixo do preço spot e as chamadas estão acima. É também de notar para a próxima imagem que quanto mais baixo o delta, mais longe do local, o preço de exercício do contrato é. Isto é, 10 delta está mais longe do Spot do que 25 delta e 40 delta, etc., então trazemos isso em diante e podemos construir o que é chamado de um sorriso Volatility para o EURUSD para a maturidade de 1 mês. Então, aqui temos IV no eixo y e os contratos de 1 mês definidos pelo delta. O que podemos ver claramente é que o sorriso não é simétrico e isso leva a como podemos analisar os mercados de opções. Vinculando de volta à idéia de que IV é proporcional ao preço de um contrato, podemos ver que o preço dos contratos de Put é muito maior que o de chamadas. Então, o que isso nos diz Bem, simplesmente, há uma maior demanda de colocações do que chamadas - simplesmente porque uma maior demanda leva a preços mais altos. Quando alguém compra uma venda, é uma negociação de baixa, e quando alguém compra uma ligação é otimista, então isso nos diz que há mais demanda para baixar o EURUSD nos próximos 1 mês do que otimista. MAS, isso é um instantâneo contra um único período de tempo, não é muito útil quando se compara ao longo do tempo, porque você não sabe se esta linha foi mais pronunciada ou menos profunda do que o dia ou semana anterior etc. etc. Então, aqui, temos em vermelho o rolamento 1 mês 25 reversão de risco delta (a diferença em IV entre as 25 chamadas delta e colocadas). Como podemos ver, há uma correlação muito forte, e assim deve haver. À medida que a linha subiu, o mercado está se tornando relativamente mais otimista, já que a demanda de mudança para chamadas é maior do que a mudança na demanda de colocações. Essa idéia também pode ser facilmente considerada à desvantagem também. Aqui está outro exemplo potencialmente negociável para AUDUSD e AUD 1 mês 25D RR (vermelho) Então, o que podemos ver aqui é que eles foram altamente correlacionados até recentemente. Onde o 25D RR de repente parou de seguir o AUDUSD e começou a se mover mais alto bastante rápido. O que isso significa é que as opções que os comerciantes estavam obtendo muito alta o AUDUSD como a demanda por chamadas estava aumentando em relação às posições. Isso resultará em uma das duas coisas, quer o mercado de opções estará certo, e o AUDUSD aumentará. Ou, eles estão errados e eles terão que cobrir suas posições. No primeiro caso, o mercado de opções está à procura de um pequeno aperto no mercado à vista, onde aqueles curtos estão pagando a cada dia um pequeno swap para manter curto, e quanto mais ele não deixar cair, mais eles perderão e, eventualmente, eles decidem Recompense suas posições e, como tal, o preço à vista aumenta. No último caso, os mercados de opções são muito otimistas e se eles estão provados errado no momento em que suas opções expiram, eles precisarão dota e hedge gamma para reduzir a exposição e isso irá forçar o preço mais baixo, bem como a reversão de Risco . De qualquer forma, espero que este artigo tenha ajudado a entender como se pode olhar para a idéia de que a volatilidade implícita é proporcional ao preço e, em seguida, usar isso para analisar o posicionamento no mercado e depois buscar idéias comerciais potenciais com base nisso. Obrigado pela leitura e saúdo todas as perguntas
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